Trading System Spesiale Toets Jou Strategie

Trading System Special: Toets jou strategie Jy is op 'n fancy Franse gesamentlike. Die sommelier beveel aan drie Bordeaux-wyne, elkeen 'n groot wedstryd vir jou aandete. "Gimme die middelste," sê jy sonder veel gedink. Na alles, hulle is rooi, ongeveer dieselfde prys, en sal smaak min of meer soos wyn. Wie gee om, reg? Een vinnige wyn pick sal nie maak of jy breek. Maar as jy 'n handel strategie soos wat jy in vir 'n paar bitter finansiële verrassings kan wees. Byvoorbeeld, oorweeg drie strategieë wat elkeen het 'n opbrengs van 10% in die vorige jaar. Hulle het almal betrokke koop en verkoop van voorraad, en die gebruik van tegniese ontleding, asook die gebruik van stop verliese. Maar hulle was nie naastenby dieselfde. Omdat al drie verskillende risiko's sou gehad het, en het op daardie 10% opbrengs langs verskillende paaie aangekom. Miskien een verdien net minder as 1% opbrengs per maand, elke maand, vir die jaar. Miskien 'n ander was op 40% tot 'n paar weke voor, en dan het terug die meeste van die wins baie vinnig. En miskien die laaste geskommel op en af ​​10% elke maand, en jy nou net die sien van die up-10% ossillasie voor die volgende af 10%. Sou dit nie lekker wees om te verwag en te beplan vir moontlike variasies met werklike data en nie met 'n klomp van die raaiskote voor die pleeg van 'n strategie? Daar is. Neem aksies: Swirl, reuk, Sip Drie statistieke kan help sien jy die verskillende moontlike paaie en meer ingeligte keuses. 1. Max drawdown 2. wen ambagte / verloor ambagte 3. Sharpe verhouding Geen waarborge nie, maar die gebruik van hierdie statistieke is nog slim manier van strategie toets voordat werklike dollars en kry kelners gebruik om groot wenke. Kom ons leun op thinkorswim ® en 'n sigblad om die strategieë te toets. STAP 1: Myne die data 1. In die eerste plek brand jou thinkorswim platform en gaan na die blad Charts. Klik op die knoppie / ikoon Studies in die boonste regterkantste hoek. Kies dan Studies wysig om die boks "Studies en strategieë wysig" kry. 2. Klik op die blad strategieë in die boonste linkerhoek van die boks. Jy sal sien geprogrammeerde tegniese studies kan jy backtest. (Sien Figuur 1.) FIGUUR 1: Vind die strategie. Die gebruik van die strategie toets instrument van thinkorswim neem jou die eerstes helfte van die pad na die bepaling as 'n strategie het wat jy soek. Vir net illustartive doeleindes. 3. Vir hierdie artikel, laai "Bollinger-BandsLE" en "BollingerBandsSE" deur dubbel te kliek die name en slaan die Pas knoppie in die onderste regterkantste hoek. Jy moet beide koop-en-verkoop seine wat die opstel in die Bollinger Band studies reëls te volg sien. 4. Verwys na Figuur 2 en direk beweeg jou wyser oor 'n koop-of-sell sein op die grafiek en regs-kliek. Jy moet "Wys verslag" in die aftrek-kieslys te sien. FIGUUR 2: Toets die strategie. Sodra jy die strategie het geplot op 'n grafiek, die volgende stap is om die data na 'n sigblad meer versigtig met 'n paar "go-te" statistieke te stuur na grootte it up. Slegs ter illustrasie doeleindes. 5. 'n "Strategie Verslag" boks vertoon die koop-en-verkoop seine van die strategie saam met P / L inligting wat ons sal gebruik word om in die volgende statistieke. 6. Jy sal ook sien 'n "Total P / L" nommer vir hierdie strategie. Natuurlik, daar is geen waarborg dat die prestasie in die verlede dieselfde toekomstige resultate sal lewer, maar as die P / L positief is, sal 'n paar wat strategie gebruik om live ambagte met die regte geld sein. Op daardie stadium, kliek op die "Uitvoer lêer" knoppie in die onderste regterhoek om hierdie strategie data stort in 'n sigblad vir gedetailleerde analise. Behalwe dat, kan jy nie 'n baie inligting oor 'n strategie te sien net deur te kyk na die totale P / L. Maar op hierdie punt, trek uit jou gunsteling sigbladprogram om die volgende drie maatstawwe te ontleed. STAP 2: Werk die sigblad Sodra jy die data van Stap 1 het uitgevoer na jou gunsteling sigblad, is jy gereed om die statistieke te pak. Metrieke 1: Max drawdown Om geld te verloor in 'n bedryf is soos wyn wat suur is aangeskakel. Onaangename en derm-krap op sy beste. Maar wat is regtig Sorta verskriklik is die verwesenliking van 'n mooi wins, dan gee dit alles terug en nog baie meer. Max drawdown is die term wat verlies beskryf vanaf die piek waarde van jou rekening tot sy laagste daaropvolgende waarde. Byvoorbeeld, jou rekening begin uit op $ 10,000 en 'n handel strategie verdien jy $ 4000. Dit neem jou rekening waarde tot $ 14,000. Maar die handel strategie het 'n paar verloor ambagte gelykstaande aan $ 8000. Dit neem jou rekening van $ 14,000 tot $ 6,000. Dit $ 8000 daling is jou drawdown, en die maksimum drawdown is die verlies in waarde van die piek van die trog. Oor die algemeen, kleiner maksimum onttrekkings is beter as groter maksimum onttrekkings. Hoe groter die maksimum drawdown, hoe meer dramaties die waarde van jou rekening te verander. Om drawdown verminder, kan jy kyk na eksperimenteer met nader keerverlies pryse of wins teikens wat verliese sal sny en neem in winste vinniger. Deur dit te doen, maar kan ook terugkeer te verminder. HOE om dit te vind: Om maksimum drawdown n strategie se spoor, die uitvoer van die data lêer ons in 'n sigblad geskep. Bereken 'n lopende totaal vir die Handel P / L kolom, wat die impak van elke nuwe handelsmerk sal wys. Soek vir die hoogste waarde van daardie lopende totaal, dan is die laagste waarde daarna. Die verskil is maksimum drawdown die strategie se. Metrieke 2: wen ambagte / VERLOOR BEDRYWE Dink na oor die P / L van twee reeks van vyf bedrywe. Die eerste reeks het & plus; $ 100, & plus; $ 100, & plus; $ 100, & plus; $ 100, - $ 300, vir 'n totaal van & plus; $ 100 (minder transaksiekoste). Die tweede reeks het - $ 50, - $ 50, - $ 50, - $ 50, & plus; $ 300, vir 'n totaal van & plus; $ 100 (minder transaksiekoste). Die totale wins van die twee reekse van ambagte is dieselfde. Maar hulle kry daar anders. Die eerste reeks het vier winsgewende bedrywe en 'n groot verlies van handel. Die tweede reeks bestaan ​​uit vier kleiner verloor ambagte, en 'n groot wen handel. Met die tweede reeks, kan jy 'n baie verloor ambagte, wat eet jou handel kapitaal, totdat jy hopelik 'n wen-handel groot genoeg is om verliese vergoed kry gesig. Wat gebeur as wat wenner kom nie vir 'n lang tyd? Die eerste reeks, aan die ander kant, is meer hanteerbaar. Natuurlik kan jy nie wil hê dat 'n groot verloorder uit te wis jou wins. Maar jy kan die strategie te ontleed om te sien of daar iets verbeter kan word om 'n groot verlies te vermy. Dit kan makliker wees om 'n strategie op te los met 'n paar groot verloor ambagte, as een met 'n baie verloor ambagte en 'n paar wenners. Byvoorbeeld, die byvoeging van 'n stop verlies vir die strategie kan die grootte van die verliese te verminder. HOE om dit te vind: Om te vergelyk wen om te verloor ambagte, tel die positiewe en negatiewe getalle in die handel P / L kolom van die sigblad jy geskep uit metrieke 1. Kyk na die verhouding van wenners te verloorders, of die verhouding van wenners totale ambagte . Metrieke 3: Sharpe Ratio Geskep deur Nobelpryswenner William Sharpe, is die Sharpe-verhouding gebruik word deur professionele geld bestuurders om fondse te evalueer, want dit kan hulle strategieë te vergelyk met 'n enkele nommer. Die Sharpe verhouding neem die terugkeer van die strategie, trek uit die risikovrye koers, en verdeel dit deur die standaardafwyking van opbrengste die strategie se. 'N Hoër Sharpe verhouding kan beter as 'n laer Sharpe verhouding wees. Wanneer opbrengste hoog en hul standaardafwyking (dit wil sê die risiko) is laag, die Sharpe-verhouding is 'n hoë. So, dalk twee strategieë het dieselfde opbrengs. Maar as strategie A het 'n standaardafwyking van opbrengste (risiko) wat is die helfte van die standaardafwyking van opbrengste vir strategie B, sal strategie A 'n Sharpe verhouding twee keer so hoog is. Sharpe kan jy twee strategieë te vergelyk, risiko-aangepaste. Met ander woorde, vir 'n gelyke vlak van risiko, hoeveel te meer terugkeer nie een strategie voorsien? 'N Hoë Sharpe verhouding kan beteken opbrengste was relatief stabiel-hulle het nie veel wissel van 'n gemiddelde vlak. Dit kan ook beteken dat onttrekkings was kleiner, en die verhouding te wen om te verloor ambagte was hoër. HOE om dit te vind Om 'n eenvoudige Sharpe verhouding vir 'n strategie in dieselfde sigblad te bereken, verwys na die onderstaande sidebar ( "Hoe om. Skep 'n Sharpe Ratio"), vir meer inligting oor elk van die volgende vier stappe. 1. Verdeel die Trade P / L aantal deur die aandele prys van die opening handel te ruil die handel te kry. 2. Bereken die gemiddelde handel opbrengste deur die toevoeging van al die opgawes en te deel deur die aantal ambagte. 3. Bereken dan die standaardafwyking van opbrengste. 4. Om die Sharpe-verhouding te kry, verdeel die gemiddelde van die standaard afwyking. Sodra jy al drie statistieke-Max drawdown, het die wen / verloor ambagte, en Sharpe verhouding-materieel het meer van 'n volledige prentjie. Nou, elk van hierdie getalle het beperkinge, so kyk na almal van hulle gee jou 'n baie voller prentjie van die strategie. En 'n nommer is nie noodwendig beter as die ander. So jy wil nie die strategie verander om een ​​metrieke verbeter ten koste van die ander. Hoe om 'n Sharpe Ratio Skep 1. Om die terugkeer van 'n bedryf te bereken, indien die handel P / L nommer is in byvoorbeeld sel H9 en die handel prys van die voorraad in sel F8, tik die formule = H9 / (F8 * 100) in 'n leë sel aan die regterkant van die data. Die rede waarom jy die handel prys met 100 vermeerder is dat jy die P / L verdeel deur die totale koste van die handel. Vermenigvuldig die aandele prys met 100 gee jou die koste vir 100 aandele van voorraad. [Nota:. Teoreties, sou jy die risikovrye koers oor die lewe van die handel trek, maar met rentekoerse so laag as wat hulle nou is, sal ons dit stap ter wille van eenvoud slaan] Doen dit vir elke Handel P / L nommer, met die opbrengs op handel selle in dieselfde kolom. 2. Om die gemiddelde opbrengs per handel te bereken, voeg die terugkeer getalle en deel dit deur die getal van jou Handel P / LS. Jy kan 'n formule = gemiddelde (K8: K30) gebruik as almal terugkeer getalle die in kolom K, uit selle 8-30. 3. Die standaardafwyking van opbrengste meet hoe ver individuele opbrengste wissel van die gemiddelde opbrengs. Jy lei dit (jy het 'n mengsel van stemme in die grafiek) en deur die aftrekking van die gemiddelde opbrengs van elk van die individuele opbrengste. vierkante dan verskil (vermeerder die verskil op sigself) om al die nommers positiewe te maak. Voeg dan al die kwadraat verskille en verdeel dit som deur die aantal Handel P / LS. Ten slotte, neem die vierkantswortel van die gemiddelde van die kwadraat verskille aan die standaardafwyking te kry. in 'n sigblad: Die formule sou = STDEV (K30 K8) wees. 4. Om die Sharpe-verhouding te kry, verdeel die gemiddelde opbrengs van die standaardafwyking van opbrengste. As die gemiddelde opbrengs was in sel K32 en die standaardafwyking was in sel K34, tik = K32 / K34 tot die Sharpe-verhouding sien. 26 | Winter 2015 View as pdf